[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"norm-eurlex-crr-art-226-de":3},{"law":4,"norm_id":14,"norm_key":15,"slug":16,"title":17,"chapter":18,"content":19,"enriched_content":20,"hierarchy":21,"neighbors_before":23,"neighbors_after":36,"citing_decisions":49,"is_thin":50},{"abbreviation":5,"title":6,"source_type":7,"jurisdiction":8,"document_kind":9,"language":10,"attribution":11,"version_date":12,"source_url":13},"crr","über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646\u002F2012","eurlex","eu","regulation","de","© Europäische Union, https:\u002F\u002Feur-lex.europa.eu","2025-06-18","https:\u002F\u002Feur-lex.europa.eu\u002Flegal-content\u002FDE\u002FALL\u002F?uri=CELEX:32013R0575",17298723,"Art. 226","art-226","Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten","KAPITEL 4 Kreditrisikominderung","Die Volatilitätsanpassungen nach Artikel 224 gelten für den Fall einer täglichen Neubewertung. Ebenso stellt ein Institut, das gemäß Artikel 225 seine eigenen Schätzungen verwendet, seine Berechnungen zunächst auf der Grundlage einer täglichen Neubewertung an. Erfolgt die Neubewertung seltener als einmal täglich, so nehmen die Institute größere Volatilitätsanpassungen vor. Diese werden von den Instituten anhand nachstehender Wurzel-Zeit-Formel durch Heraufskalierung der auf einer täglichen Neubewertung basierenden Volatilitätsanpassungen ermittelt:\ndabei entspricht\nH = der vorzunehmenden Volatilitätsanpassung, HM = der Volatilitätsanpassung bei täglicher Neubewertung, NR = der tatsächlichen Zahl der Handelstage zwischen Neubewertungen, TM = dem Verwertungszeitraum für das betreffende Geschäft.","CRR - KAPITEL 4 Kreditrisikominderung - Abschnitt 4 Berechnung der auswirkungen der kreditrisikominderung Besicherung mit sicherheitsleistung - Art. 226 Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten\n\nDie Volatilitätsanpassungen nach Artikel 224 gelten für den Fall einer täglichen Neubewertung. Ebenso stellt ein Institut, das gemäß Artikel 225 seine eigenen Schätzungen verwendet, seine Berechnungen zunächst auf der Grundlage einer täglichen Neubewertung an. Erfolgt die Neubewertung seltener als einmal täglich, so nehmen die Institute größere Volatilitätsanpassungen vor. Diese werden von den Instituten anhand nachstehender Wurzel-Zeit-Formel durch Heraufskalierung der auf einer täglichen Neubewertung basierenden Volatilitätsanpassungen ermittelt:\ndabei entspricht\nH = der vorzunehmenden Volatilitätsanpassung, HM = der Volatilitätsanpassung bei täglicher Neubewertung, NR = der tatsächlichen Zahl der Handelstage zwischen Neubewertungen, TM = dem Verwertungszeitraum für das betreffende Geschäft.",{"abschnitt":22,"kapitel":18},"Abschnitt 4 Berechnung der auswirkungen der kreditrisikominderung Besicherung mit sicherheitsleistung",[24,28,32],{"norm_key":25,"title":26,"slug":27},"Art. 225","Auf eigenen Schätzungen beruhende Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten","art-225",{"norm_key":29,"title":30,"slug":31},"Art. 224","Aufsichtliche Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten","art-224",{"norm_key":33,"title":34,"slug":35},"Art. 223","Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten","art-223",[37,41,45],{"norm_key":38,"title":39,"slug":40},"Art. 227","Bedingungen für eine 0 %ige Volatilitätsanpassung bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten","art-227",{"norm_key":42,"title":43,"slug":44},"Art. 228","Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten","art-228",{"norm_key":46,"title":47,"slug":48},"Art. 229","Bewertungsgrundsätze für sonstige anerkennungsfähige Sicherheiten beim IRB-Ansatz","art-229",[],false]