[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"norm-eurlex-crr-art-263-de":3},{"law":4,"norm_id":14,"norm_key":15,"slug":16,"title":17,"chapter":18,"content":19,"enriched_content":20,"hierarchy":21,"neighbors_before":23,"neighbors_after":36,"citing_decisions":49,"is_thin":50},{"abbreviation":5,"title":6,"source_type":7,"jurisdiction":8,"document_kind":9,"language":10,"attribution":11,"version_date":12,"source_url":13},"crr","über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646\u002F2012","eurlex","eu","regulation","de","© Europäische Union, https:\u002F\u002Feur-lex.europa.eu","2025-06-18","https:\u002F\u002Feur-lex.europa.eu\u002Flegal-content\u002FDE\u002FALL\u002F?uri=CELEX:32013R0575",17298764,"Art. 263","art-263","Liquiditätsfazilitäten","KAPITEL 5 Verbriefung","(1) Zur Bestimmung des Risikopositionsswerts einer unbeurteilten Verbriefungsposition in Form von Barkreditfazilitäten kann auf den Nominalwert einer Liquiditätsfazilität – wenn diese die in Artikel 255 Absatz 2 genannten Bedingungen erfüllt – ein Umrechnungsfaktor von 0 % angewandt werden.\n(2) Ist es dem Institut nicht möglich, die risikogewichteten Positionsbeträge für die verbrieften Risikopositionen so zu berechnen, als hätte keine Verbriefung stattgefunden, so kann es die risikogewichteten Positionsbeträge für eine unbeurteilte Verbriefungsposition in Form einer Liquiditätsfazilität, die die Bedingungen des Artikels 255 Absatz 1 erfüllt, ausnahmsweise und vorbehaltlich der Erlaubnis der zuständigen Behörden vorübergehend nach der Methode gemäß Absatz 3 berechnen. Institute teilen den zuständigen Behörden unter Angabe von Gründen mit, inwieweit sie vom ersten Satz Gebrauch machen und wie lange sie nach dieser Methode verfahren wollen. Die Berechnung risikogewichteter Positionsbeträge gilt generell als nicht möglich, wenn das Institut nicht auf eine abgeleitete Bonitätsbeurteilung, den internen Bemessungsansatz oder den aufsichtlichen Formelansatz zurückgreifen kann.\n(3) Für eine Verbriefungsposition, die durch eine Liquiditätsfazilität, die die Bedingungen des Artikels 255 Absatz 1 erfüllt, repräsentiert wird, kann das höchste Risikogewicht angesetzt werden, das nach Kapitel 2 auf eine der verbrieften Forderungen angewandt würde, wären diese nicht verbrieft worden. Zur Bestimmung des Forderungswerts der Position wird ein Umrechnungsfaktor von 100 % angewandt.","CRR - KAPITEL 5 Verbriefung - Abschnitt 3 Berechnung der risikogewichteten positionsbeträge Grundsätze Berechnung der risikogewichteten forderungsbeträge für forderungen, die gegenstand einer synthetischen verbriefung sind, durch den originator Berechnung der risikogewichteten positionsbeträge gemäss dem standardansatz Berechnung der risikogewichteten forderungsbeträge gemäss dem IRB-Ansatz - Art. 263 Liquiditätsfazilitäten\n\n(1) Zur Bestimmung des Risikopositionsswerts einer unbeurteilten Verbriefungsposition in Form von Barkreditfazilitäten kann auf den Nominalwert einer Liquiditätsfazilität – wenn diese die in Artikel 255 Absatz 2 genannten Bedingungen erfüllt – ein Umrechnungsfaktor von 0 % angewandt werden.\n(2) Ist es dem Institut nicht möglich, die risikogewichteten Positionsbeträge für die verbrieften Risikopositionen so zu berechnen, als hätte keine Verbriefung stattgefunden, so kann es die risikogewichteten Positionsbeträge für eine unbeurteilte Verbriefungsposition in Form einer Liquiditätsfazilität, die die Bedingungen des Artikels 255 Absatz 1 erfüllt, ausnahmsweise und vorbehaltlich der Erlaubnis der zuständigen Behörden vorübergehend nach der Methode gemäß Absatz 3 berechnen. Institute teilen den zuständigen Behörden unter Angabe von Gründen mit, inwieweit sie vom ersten Satz Gebrauch machen und wie lange sie nach dieser Methode verfahren wollen. Die Berechnung risikogewichteter Positionsbeträge gilt generell als nicht möglich, wenn das Institut nicht auf eine abgeleitete Bonitätsbeurteilung, den internen Bemessungsansatz oder den aufsichtlichen Formelansatz zurückgreifen kann.\n(3) Für eine Verbriefungsposition, die durch eine Liquiditätsfazilität, die die Bedingungen des Artikels 255 Absatz 1 erfüllt, repräsentiert wird, kann das höchste Risikogewicht angesetzt werden, das nach Kapitel 2 auf eine der verbrieften Forderungen angewandt würde, wären diese nicht verbrieft worden. Zur Bestimmung des Forderungswerts der Position wird ein Umrechnungsfaktor von 100 % angewandt.",{"abschnitt":22,"kapitel":18},"Abschnitt 3 Berechnung der risikogewichteten positionsbeträge Grundsätze Berechnung der risikogewichteten forderungsbeträge für forderungen, die gegenstand einer synthetischen verbriefung sind, durch den originator Berechnung der risikogewichteten positionsbeträge gemäss dem standardansatz Berechnung der risikogewichteten forderungsbeträge gemäss dem IRB-Ansatz",[24,28,32],{"norm_key":25,"title":26,"slug":27},"Art. 262","Aufsichtlicher Formelansatz","art-262",{"norm_key":29,"title":30,"slug":31},"Art. 261","Ratingbasierter Ansatz","art-261",{"norm_key":33,"title":34,"slug":35},"Art. 260","Maximale risikogewichtete Forderungsbeträge","art-260",[37,41,45],{"norm_key":38,"title":39,"slug":40},"Art. 264","Kreditrisikominderung für Verbriefungspositionen, die dem IRB-Ansatz unterliegen","art-264",{"norm_key":42,"title":43,"slug":44},"Art. 265","Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für Verbriefungen revolvierender Forderungen mit Klauseln für die vorzeitige Rückzahlung","art-265",{"norm_key":46,"title":47,"slug":48},"Art. 266","Verringerung der risikogewichteten Positionsbeträge","art-266",[],false]