[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"norm-eurlex-crr-art-278-de":3},{"law":4,"norm_id":14,"norm_key":15,"slug":16,"title":17,"chapter":18,"content":19,"enriched_content":20,"hierarchy":21,"neighbors_before":23,"neighbors_after":36,"citing_decisions":49,"is_thin":50},{"abbreviation":5,"title":6,"source_type":7,"jurisdiction":8,"document_kind":9,"language":10,"attribution":11,"version_date":12,"source_url":13},"crr","über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646\u002F2012","eurlex","eu","regulation","de","© Europäische Union, https:\u002F\u002Feur-lex.europa.eu","2025-06-18","https:\u002F\u002Feur-lex.europa.eu\u002Flegal-content\u002FDE\u002FALL\u002F?uri=CELEX:32013R0575",17298782,"Art. 278","art-278","Geschäfte mit nicht linearem Risikoprofil","KAPITEL 6 Gegenparteiausfallrisiko","(1) Bei Geschäften mit nicht linearem Risikoprofil ermitteln die Institute die Höhe der Standardmethode-Risikopositionen nach den folgenden Absätzen.\n(2) Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, das nicht auf einem Schuldtitel oder einer Zahlungskomponente basiert, ist die Höhe der Standardmethode-Risikoposition gemäß Artikel 280 Absatz 1 gleich dem Delta entsprechenden effektiven Nominalwert des Basisfinanzinstruments.\n(3) Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, das auf einem Schuldtitel oder einer Zahlungskomponente basiert, ist die Höhe der Standardmethode-Risikoposition gleich dem Delta entsprechenden, mit der geänderten Laufzeit des Schuldtitels bzw. der Zahlungskomponente multiplizierten effektiven Nominalwert des Finanzinstruments oder der Zahlungskomponente.","CRR - KAPITEL 6 Gegenparteiausfallrisiko - Abschnitt 5 Standardmethode - Art. 278 Geschäfte mit nicht linearem Risikoprofil\n\n(1) Bei Geschäften mit nicht linearem Risikoprofil ermitteln die Institute die Höhe der Standardmethode-Risikopositionen nach den folgenden Absätzen.\n(2) Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, das nicht auf einem Schuldtitel oder einer Zahlungskomponente basiert, ist die Höhe der Standardmethode-Risikoposition gemäß Artikel 280 Absatz 1 gleich dem Delta entsprechenden effektiven Nominalwert des Basisfinanzinstruments.\n(3) Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, das auf einem Schuldtitel oder einer Zahlungskomponente basiert, ist die Höhe der Standardmethode-Risikoposition gleich dem Delta entsprechenden, mit der geänderten Laufzeit des Schuldtitels bzw. der Zahlungskomponente multiplizierten effektiven Nominalwert des Finanzinstruments oder der Zahlungskomponente.",{"abschnitt":22,"kapitel":18},"Abschnitt 5 Standardmethode",[24,28,32],{"norm_key":25,"title":26,"slug":27},"Art. 277","Geschäfte mit linearem Risikoprofil","art-277",{"norm_key":29,"title":30,"slug":31},"Art. 276","Standardmethode","art-276",{"norm_key":33,"title":34,"slug":35},"Art. 275","Ursprungsrisikomethode","art-275",[37,41,45],{"norm_key":38,"title":39,"slug":40},"Art. 279","Behandlung von Sicherheiten","art-279",{"norm_key":42,"title":43,"slug":44},"Art. 280","Berechnung von Standardmethode-Risikopositionen","art-280",{"norm_key":46,"title":47,"slug":48},"Art. 281","Standardmethode-Zinsrisikopositionen","art-281",[],false]