[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"norm-eurlex-crr-art-373-de":3},{"law":4,"norm_id":14,"norm_key":15,"slug":16,"title":17,"chapter":18,"content":19,"enriched_content":20,"hierarchy":21,"neighbors_before":23,"neighbors_after":36,"citing_decisions":49,"is_thin":50},{"abbreviation":5,"title":6,"source_type":7,"jurisdiction":8,"document_kind":9,"language":10,"attribution":11,"version_date":12,"source_url":13},"crr","über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646\u002F2012","eurlex","eu","regulation","de","© Europäische Union, https:\u002F\u002Feur-lex.europa.eu","2025-06-18","https:\u002F\u002Feur-lex.europa.eu\u002Flegal-content\u002FDE\u002FALL\u002F?uri=CELEX:32013R0575",17298886,"Art. 373","art-373","Anwendungsbereich des internen IRC-Modells","KAPITEL 5 Verwendung interner Modelle zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen","Das interne IRC-Modell erfasst alle Positionen, die einer Eigenmittelanforderung für das spezielle Zinsänderungsrisiko unterliegen, einschließlich der Positionen, die gemäß Artikel 336 einer Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko von 0 % unterliegen, darf aber keine Verbriefungspositionen und n-ter-Ausfall-Kreditderivate erfassen.\nDas Institut darf sich vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Behörden dafür entscheiden, sämtliche Positionen in börsennotierten Aktien und sämtliche auf börsennotierten Aktien basierenden Derivatepositionen konsequent in den Anwendungsbereich einzubeziehen. Eine Genehmigung wird erteilt, sofern eine solche Einbeziehung im Einklang mit der institutsinternen Risikomessung und dem institutsinternen Risikomanagement steht.","CRR - KAPITEL 5 Verwendung interner Modelle zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen - Abschnitt 4 Internes modell für das zusätzliche ausfall- und migrationsrisiko - Art. 373 Anwendungsbereich des internen IRC-Modells\n\nDas interne IRC-Modell erfasst alle Positionen, die einer Eigenmittelanforderung für das spezielle Zinsänderungsrisiko unterliegen, einschließlich der Positionen, die gemäß Artikel 336 einer Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko von 0 % unterliegen, darf aber keine Verbriefungspositionen und n-ter-Ausfall-Kreditderivate erfassen.\nDas Institut darf sich vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Behörden dafür entscheiden, sämtliche Positionen in börsennotierten Aktien und sämtliche auf börsennotierten Aktien basierenden Derivatepositionen konsequent in den Anwendungsbereich einzubeziehen. Eine Genehmigung wird erteilt, sofern eine solche Einbeziehung im Einklang mit der institutsinternen Risikomessung und dem institutsinternen Risikomanagement steht.",{"abschnitt":22,"kapitel":18},"Abschnitt 4 Internes modell für das zusätzliche ausfall- und migrationsrisiko",[24,28,32],{"norm_key":25,"title":26,"slug":27},"Art. 372","Pflicht zur Bereitstellung eines internen Modells für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko (IRC-Modell)","art-372",{"norm_key":29,"title":30,"slug":31},"Art. 371","Ausschlüsse aus Modellen für das spezifische Risiko","art-371",{"norm_key":33,"title":34,"slug":35},"Art. 370","Anforderungen an die Entwicklung von Modellen für spezifische Risiken","art-370",[37,41,45],{"norm_key":38,"title":39,"slug":40},"Art. 374","Parameter des internen IRC-Modells","art-374",{"norm_key":42,"title":43,"slug":44},"Art. 375","Anerkennung von Absicherungen im internen IRC-Modell","art-375",{"norm_key":46,"title":47,"slug":48},"Art. 376","Besondere Anforderungen an das interne IRC-Modell","art-376",[],false]