[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"norm-eurlex-crr-art-448-de":3},{"law":4,"norm_id":14,"norm_key":15,"slug":16,"title":17,"chapter":18,"content":19,"enriched_content":20,"hierarchy":21,"neighbors_before":22,"neighbors_after":35,"citing_decisions":48,"is_thin":49},{"abbreviation":5,"title":6,"source_type":7,"jurisdiction":8,"document_kind":9,"language":10,"attribution":11,"version_date":12,"source_url":13},"crr","über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646\u002F2012","eurlex","eu","regulation","de","© Europäische Union, https:\u002F\u002Feur-lex.europa.eu","2025-06-18","https:\u002F\u002Feur-lex.europa.eu\u002Flegal-content\u002FDE\u002FALL\u002F?uri=CELEX:32013R0575",17298973,"Art. 448","art-448","Zinsrisiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Positionen","TITEL II TECHNISCHE KRITERIEN FÜR TRANSPARENZ UND OFFENLEGUNG","Die Institute legen zum Zinsrisiko ihrer nicht im Handelsbuch enthaltenen Positionen folgende Informationen offen:\na) die Art des Zinsrisikos und die wichtigsten Annahmen (einschließlich der Annahmen bezüglich der Rückzahlung von Krediten vor Fälligkeit und des Verhaltens bei unbefristeten Einlagen) sowie die Häufigkeit der Messung des Zinsrisikos,\nb) Schwankungen bei Gewinnen, wirtschaftlichem Wert oder anderen relevanten Messgrößen, die vom Management bei Auf- und Abwärtsschocks entsprechend seiner Methode zur Messung des Zinsrisikos verwendet werden, aufgeschlüsselt nach Währungen.","CRR - TITEL II TECHNISCHE KRITERIEN FÜR TRANSPARENZ UND OFFENLEGUNG - Art. 448 Zinsrisiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Positionen\n\nDie Institute legen zum Zinsrisiko ihrer nicht im Handelsbuch enthaltenen Positionen folgende Informationen offen:\na) die Art des Zinsrisikos und die wichtigsten Annahmen (einschließlich der Annahmen bezüglich der Rückzahlung von Krediten vor Fälligkeit und des Verhaltens bei unbefristeten Einlagen) sowie die Häufigkeit der Messung des Zinsrisikos,\nb) Schwankungen bei Gewinnen, wirtschaftlichem Wert oder anderen relevanten Messgrößen, die vom Management bei Auf- und Abwärtsschocks entsprechend seiner Methode zur Messung des Zinsrisikos verwendet werden, aufgeschlüsselt nach Währungen.",{"kapitel":18},[23,27,31],{"norm_key":24,"title":25,"slug":26},"Art. 447","Risiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Beteiligungspositionen","art-447",{"norm_key":28,"title":29,"slug":30},"Art. 446","Operationelles Risiko","art-446",{"norm_key":32,"title":33,"slug":34},"Art. 445","Marktrisiko","art-445",[36,40,44],{"norm_key":37,"title":38,"slug":39},"Art. 449","Risiko aus Verbriefungspositionen","art-449",{"norm_key":41,"title":42,"slug":43},"Art. 450","Vergütungspolitik","art-450",{"norm_key":45,"title":46,"slug":47},"Art. 451","Verschuldung","art-451",[],false]