Art. 257 REG_2017_2401 – Bestimmung der Laufzeit einer Tranche (MT)

(1)Für die Zwecke des Unterabschnitts 3 und vorbehaltlich des Absatzes 2 können die Institute die Laufzeit einer Tranche (MT) bemessen als a) die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der innerhalb der Tranche fälligen vertraglichen Zahlungen nach folgender Formel: wobei CFt alle vom Kreditnehmer im Zeitraum t zu leistenden vertraglichen Zahlungen (Kapitalbetrag, Zinsen und Gebühren) bezeichnet, oder b) die rechtliche Endfälligkeit der Tranche nach folgender Formel: wobei ML die rechtliche Endfälligkeit der Tranche bezeichnet.

(2)Für die Zwecke des Absatzes 1 gilt für die Bestimmung der Laufzeit einer Tranche (MT) in jedem Fall eine Untergrenze von einem Jahr und eine Obergrenze von fünf Jahren.

(3)Besteht einem Kontrakt zufolge die Möglichkeit, dass ein Institut potenzielle Verluste aus den zugrunde liegenden Risikopositionen tragen muss, so berücksichtigt es bei der Bestimmung der Laufzeit der Verbriefungsposition die Laufzeit des Kontrakts zuzüglich der längsten Laufzeit der zugrunde liegenden Risikopositionen. Bei revolvierenden Risikopositionen ist die längste vertraglich mögliche Restlaufzeit der Risikoposition zugrunde zu legen, die in der revolvierenden Periode hinzugefügt werden kann.

(4)Die EBA überwacht die verschiedenen Vorgehensweisen in diesem Bereich unter besonderer Berücksichtigung der Anwendung des Absatzes 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels und gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 bis zum 31. Dezember 2019 Leitlinien heraus.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 11.02.2025

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