Art. 280a – Aufschlag für die Kategorie ’Zinsrisiko’

REG_2019_876 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

(1)Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie ’Zinsrisiko’ eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: dabei gilt: AddOnIR = der Aufschlag für die Kategorie ’Zinsrisiko’; j = der Index aller gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaffener Zinsrisiko-Hedging-Sätze; und = der Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie ’Zinsrisiko’, berechnet gemäß Absatz 2.

(2)Die Institute berechnen den Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie ’Zinsrisiko’ wie folgt: dabei gilt: єj = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes ’j’, bestimmt anhand des laut Artikel 280 anzuwendenden Werts; SFIR = der Aufsichtsfaktor für die Kategorie ’Zinsrisiko’ mit einem Wert von 0,5 %; und = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes ’j’, berechnet nach Maßgabe des Absatzes 3.

(3)Für die Zwecke der Berechnung des effektiven Nominalwerts des Hedging-Satzes ’j’ ordnen die Institute zunächst jedes Geschäft des Hedging-Satzes dem entsprechenden Zeitfenster laut Tabelle 2 zu. Sie stützen sich dabei auf das gemäß Artikel 279b Absatz 1 Buchstabe a ermittelte Enddatum jedes Geschäfts. Tabelle 2 Zeitfenster Enddatum (in Jahren) 1 > 0 und <= 1 2 > 1 und <= 5 3 > 5 Die Institute berechnen dann den effektiven Nominalwert des Hedging-Satzes ’j’ nach folgender Formel: dabei gilt: = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes ’j’; und Dj,k = der effektive Nominalwert des Zeitfensters ’k’ des Hedging-Satzes ’j’, berechnet wie folgt: dabei gilt: l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.02.2025

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