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Art. 325ba – Eigenmittelanforderungen bei der Verwendung alternativer interner Modelle

REG_2019_876 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

(1)Jedes Institut, das ein alternatives internes Modell verwendet, berechnet für das Portfolio sämtlicher Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für die dem Institut eine Erlaubnis nach Artikel 325az Absatz 2 erteilt wurde, eine Eigenmittelanforderung, die dem höheren der folgenden Werte entspricht: a) Summe der folgenden Werte: i) Vortageswert des gemäß Artikel 325bb berechneten Expected Shortfall (ESt-1) des Instituts und ii) Vortageswert des gemäß Abschnitt 5 berechneten Stressszenario-Risikomaßes (SSt-1) des Instituts; oder b) Summe der folgenden Werte: i) Durchschnitt der Tageswerte des gemäß Artikel 325bb berechneten Expected Shortfall des Instituts für die vorausgegangenen 60 Geschäftstage (ESavg) multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor (mc) und ii) Durchschnitt der Tageswerte des gemäß Abschnitt 5 berechneten Stressszenario-Risikomaßes des Instituts für die vorausgegangenen 60 Geschäftstage (SSavg).
(2)Institute, die den Handelstischen nach Absatz 1 zugewiesene Positionen in gehandelten Schuldtiteln und Aktieninstrumenten halten, die im internen Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken berücksichtigt werden, erfüllen eine zusätzliche Eigenmittelanforderung, die dem höheren der folgenden Werte entspricht: a) letzte verfügbare gemäß Abschnitt 3 berechnete Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko; b) Durchschnittswert des Betrags nach Buchstabe a während der vorausgegangenen zwölf Wochen.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.02.2025

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