Anlage 3 VAG – Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)

(Fundstelle: BGBl. I 2015, 558 - 559)

1.Berechnung der Basissolvabilitätskapitalanforderung (BSCR)Die in § 100 dargelegte Basissolvabilitätskapitalanforderung wird wie folgt ermittelt:wobei SCRi das Risikomodul i und SCRj das Risikomodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:SCRNichtleben: Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul;SCRLeben: Lebensversicherungstechnisches Risikomodul;SCRKranken: Krankenversicherungstechnisches Risikomodul;SCRMarkt: Risikomodul Marktrisiken;SCRAusfall: Risikomodul Gegenparteiausfall.Der Faktor „Corr i, j“ steht für die Angaben in Zeile i und Spalte j der folgenden Korrelationsmatrix: j Markt Gegenpartei- ausfall Lebens- versicherung Kranken- versicherung Nicht-Lebens- versicherung

Markt 1 0.25 0.25 0.25 0.25

Gegenparteiausfall 0.25 1 0.25 0.25 0.5

Lebensversicherung 0.25 0.25 1 0.25 0

Krankenversicherung 0.25 0.25 0.25 1 0

Nicht-Lebensversicherung 0.25 0.5 0 0 1

2.Berechnung des nichtlebensversicherungstechnischen RisikomodulsDas in § 101 genannte nichtlebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj :SCRNL-Prämien/Rückstellung: Untermodul Nichtlebensversicherungprämien- und ‑reserverisiko;SCRNL-Katastrophen: Untermodul Nichtlebenskatastrophenrisiko.

3.Berechnung des lebensversicherungstechnischen RisikomodulsDas in § 102 genannte lebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:SCRSterblichkeit: Untermodul Sterblichkeitsrisiko;SCRLanglebigkeit: Untermodul Langlebigkeitsrisiko;SCRInvalidität: Untermodul Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko;SCRLV-Kosten: Untermodul Lebensversicherungskostenrisiko;SCRRevision: Untermodul Revisionsrisiko;SCRStorno: Untermodul Stornorisiko;SCRLV-Katastrophen: Untermodul Lebensversicherungskatastrophenrisiko.

4.Berechnung des Risikomoduls MarktrisikenStruktur des Risikomoduls MarktrisikenDas in § 104 genannte Marktrisikomodul errechnet sich wie folgt:wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:SCRZins: Untermodul Zinsänderungsrisiko;SCRAktien: Untermodul Aktienrisiko;SCRImmobilien: Untermodul Immobilienrisiko;SCRSpread: Untermodul Spread-Risiko;SCRKonzentration: Untermodul Marktrisikokonzentrationen;SCRWechselkurs: Untermodul Wechselkursrisiko.

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