CRD4 · über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG
Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Ansätze, die von Instituten bei der Verwendung interner Modelle zugrunde gelegt werden, ist es wichtig, dass die zuständigen Behörden und die EBA eine genaue Übersicht über die Bandbreite der Wertansätze für risikogewichtete Aktiva und Eigenmittelanforderungen haben, die sich für vergleichbare Risiken je nach Ansatz ergeben. Zu diesem Zweck sollte Instituten vorgeschrieben werden, den zuständigen Behörden mitzuteilen, welches Ergebnis sich aus der Anwendung ihres internen Modells auf das von der EBA zusammengestellte Referenzportfolio ergibt, das eine große Zahl unterschiedlicher Risikopositionen enthält. Ausgehend von diesen Informationen sollten die zuständigen Behörden geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Ähnlichkeiten oder Unterschiede in den Ergebnissen für ein und dieselbe Risikoposition angesichts des eingegangenen Risikos gerechtfertigt sind. Generell sollten die zuständigen Behörden und die EBA sicherstellen, dass die Entscheidung für ein internes Modell oder aber einen standardisierten Ansatz nicht dazu führt, dass die Eigenmittelanforderungen zu niedrig angesetzt werden. Obwohl es schwieriger ist, der jeweils einzelnen Risikoposition eine Eigenmittelanforderung für das operationelle Risiko zuzuweisen und diese Risikoart daher nicht in die Ermittlung der Referenzwerte einbezogen werden sollte, sollten sich die zuständigen Behörden dennoch über die Entwicklungen bei den internen Modellen für das operationelle Risiko auf dem Laufenden halten, um die verschiedenen verwendeten Vorgehensweisen beobachten und die Aufsichtsmethoden verbessern zu können.
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