Art. 250 CRR – Behandlung von Laufzeitinkongruenzen bei synthetischen Verbriefungen

Für die Zwecke der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge gemäß Artikel 249 wird jeder Laufzeitinkongruenz zwischen der eine Tranche erzeugenden Kreditbesicherung, durch die die Übertragung des Risikos erreicht wird, und den verbrieften Risikopositionen wie folgt Rechnung getragen:

a)Als Laufzeit der verbrieften Risikopositionen wird vorbehaltlich einer Höchstdauer von fünf Jahren die längste in der Verbriefung vertretene Laufzeit angesetzt. Die Laufzeit der Besicherung wird gemäß Kapitel 4 ermittelt;

b)bei der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für Tranchen, die gemäß diesem Abschnitt mit einem Risikogewicht von 1 250 % belegt werden, lässt der Originator etwaige Laufzeitinkongruenzen außer Acht. Bei allen anderen Tranchen wird der in Kapitel 4 dargelegte Umgang mit Laufzeitinkongruenzen nach folgender Formel erfasst: dabei entspricht RW* = den risikogewichteten Positionsbeträgen für die Zwecke des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe a, RWAss = den risikogewichteten Positionsbeträgen, die anteilmäßig wie für unverbriefte Risikopositionen berechnet werden, RWSP = den risikogewichteten Positionsbeträgen, die nach Artikel 244 berechnet werden, als gäbe es keine Laufzeitinkongruenz, T = der Laufzeit der zugrunde liegenden Risikopositionen in Jahren, t = der Laufzeit der Kreditbesicherung in Jahren, t* = 0,25.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 18.06.2025

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