Art. 254 CRR – Behandlung von Verbriefungspositionen in einer Zweitverlust- oder höherrangigen Tranche im Rahmen eines ABCP-Programms

Sofern Artikel 255 die Möglichkeit einer günstigeren Behandlung für unbeurteilte Liquiditätsfazilitäten bietet, darf ein Institut auf Verbriefungspositionen, die die nachstehend genannten Bedingungen erfüllen, ein Risikogewicht von 100 % oder das höchste Risikogewicht anwenden, das ein Institut gemäß Kapitel 2 für jede verbriefte Risikoposition ansetzen würde, wenn es sie selbst hielte, je nachdem, welcher der beiden Werte der höhere ist:

a)Die Verbriefungsposition befindet sich in einer Tranche, die wirtschaftlich gesehen eine Zweitverlust- oder eine bessere Position einnimmt, wobei die Erstverlust-Tranche für die Zweitverlust-Tranche eine bedeutende Bonitätsverbesserung darstellt;

b)die Qualität der Verbriefungsposition nach dem Standardansatz entspricht mindestens der Bonitätsstufe 3;

c)die Verbriefungsposition wird von einem Institut gehalten, das keine Positionen in der Erstverlust-Tranche hält.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 18.06.2025

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