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Art. 226 – Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen im Rahmen der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten

CRR3 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor)

Die in Artikel 224 festgelegten Volatilitätsanpassungen werden von Instituten im Fall einer täglichen Neubewertung angewandt. Erfolgt die Neubewertung seltener als einmal täglich, so wenden Institute größere Volatilitätsanpassungen an. Diese werden von Instituten anhand folgender Wurzel-Zeit-Formel durch Heraufskalierung der auf einer täglichen Neubewertung basierenden Volatilitätsanpassungen berechnet:
Dabei gilt:
H = die anzuwendende Volatilitätsanpassung; HM = die Volatilitätsanpassung bei täglicher Neubewertung; NR = die tatsächliche Zahl der Geschäftstage zwischen Neubewertungen; TM = der Verwertungszeitraum für die betreffende Geschäftsart.“

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.08.2024

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