zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor)
CRR3 · 113 Artikel · 1 Anhang · 68 Erwägungsgründe
Artikel
- Art. 1Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
- Art. 5aSpezifische Begriffsbestimmungen für Kryptowerte
- Art. 10aAnwendung der Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis, wenn Wertpapierfirmen Mutterunternehmen sind
- Art. 22Teilkonsolidierung von Unternehmen in Drittländern
- Art. 34Zusätzliche Bewertungsanpassungen
- Art. 74Positionen in von beaufsichtigten Unternehmen der Finanzbranche begebenen Kapitalinstrumenten, die nicht zu den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln zählen
- Art. 88bUnternehmen in Drittländern
- Art. 104Einbeziehung in das Handelsbuch
- Art. 104cBehandlung von Fremdwährungsrisikoabsicherungen der Kapitalquoten
- Art. 108Verwendung von Kreditrisikominderungsverfahren im Rahmen des Standardansatzes und des IRB-Ansatzes für das Kreditrisiko und das Verwässerungsrisiko
- Art. 110aÜberwachung vertraglicher Vereinbarungen, die keine Zusagen sind
- Art. 111Risikopositionswert
- Art. 121Risikopositionen gegenüber unbeurteilten Instituten
- Art. 122aSpezialfinanzierungsrisikopositionen
- Art. 123Risikopositionen aus dem Mengengeschäft
- Art. 123aRisikopositionen mit Währungsinkongruenz
- Art. 124Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besicherte Risikopositionen
- Art. 125Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen
- Art. 126Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besicherte Risikopositionen
- Art. 126aRisikopositionen aus Grunderwerb, Erschließung und Bau
- Art. 128Aus nachrangigen Schuldtiteln bestehende Risikopositionen
- Art. 133Beteiligungsrisikopositionen
- Art. 141Posten in der Landeswährung und in ausländischer Währung
- Art. 159Behandlung von erwarteten Verlustbeträgen, IRB-Shortfall und IRB-Excess
- Art. 159aNichtanwendung der PD- , LGD- und CCF-Input -Mindestwerten
- Art. 219Bilanzielles Netting
- Art. 226Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen im Rahmen der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
- Art. 228Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen, die im Rahmen des Standardansatzes behandelt werden, bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
- Art. 230Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge für eine Risikoposition mit anerkennungsfähiger Besicherung mit Sicherheitsleistung im Rahmen des IRB-Ansatzes
- Art. 231Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei Pools aus anerkennungsfähigen Besicherungen mit Sicherheitsleistung für eine im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelte Risikoposition
- Art. 235aBerechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des Standardansatzes behandelt wird
- Art. 236Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes ohne Verwendung eigener Schätzungen der LGD behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird
- Art. 236aBerechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes unter Verwendung eigener Schätzungen der LGD behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird
- Art. 311aBegriffsbestimmungen
- Art. 312Eigenmittelanforderung für das operationelle Risiko
- Art. 313Geschäftsindikatorkomponente
- Art. 314Geschäftsindikator
- Art. 315Anpassungen am Geschäftsindikator
- Art. 316Berechnung des durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlusts
- Art. 317Verlustdatensatz
- Art. 318Berechnung von Netto- und Bruttoverlust
- Art. 319Schwellenwerte für Verlustdaten
- Art. 320Ausschluss von Verlusten
- Art. 321Einbeziehung von Verlusten aus fusionierten oder erworbenen Unternehmen oder Geschäftsbereichen
- Art. 322Vollständigkeit, Genauigkeit und Qualität der Verlustdaten
- Art. 323Rahmen für die Steuerung operationeller Risiken
- Art. 338Eigenmittelanforderung für das Korrelationshandelsportfolio
- Art. 351Schwellenwert und Gewichtung für das Fremdwährungsrisiko
- Art. 382aAnsätze für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko
- Art. 383Standardansatz
- Art. 383aRegulatorisches CVA-Modell
- Art. 383bEigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-Risiken
- Art. 383cRisikofaktoren des Zinsrisikos
- Art. 383dRisikofaktoren des Fremdwährungsrisikos
- Art. 383eRisikofaktoren des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos
- Art. 383fRisikofaktoren des Referenz-Kreditspreadrisikos
- Art. 383gRisikofaktoren des Aktienkursrisikos
- Art. 383hRisikofaktoren des Warenpositionsrisikos
- Art. 383iDelta-Risikosensitivitäten
- Art. 383jVega-Risikosensitivitäten
- Art. 383krisikogewichteten Positionsbeträge für das Zinsrisiko
- Art. 383lInnerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Zinsrisikos
- Art. 383mÜber Unterklassen hinweg anwendbare Korrelation des Zinsrisikos
- Art. 383nrisikogewichtete Positionsbeträge des Fremdwährungsrisikos
- Art. 383oKorrelationen des Fremdwährungsrisikos
- Art. 383pRisikogewichtete Positionsbeträge für das Gegenpartei-Kreditspreadrisiko
- Art. 383qInnerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos
- Art. 383sRisikogewichteteR Positionsbeträge für das Referenz-Kreditspreadrisiko
- Art. 383tInnerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Referenz-Kreditspreadrisikos
- Art. 383vRisikogewichts-Unterklassen für das Aktienkursrisiko
- Art. 383wÜber Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos
- Art. 383xRisikogewichts-Unterklassen für das Warenpositionsrisiko
- Art. 383zÜber Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Warenpositionsrisikos
- Art. 384Basisansatz
- Art. 385Vereinfachter Ansatz
- Art. 386Anerkennungsfähige Absicherungsgeschäfte
- Art. 433Häufigkeit und Umfang der Offenlegungen
- Art. 433bOffenlegung durch kleine und nicht komplexe Institute
- Art. 434Mittel der Offenlegung
- Art. 434cBericht über die Machbarkeit der Verwendung der von Instituten, bei denen es sich nicht um kleine und nicht komplexe Institute handelt, gemeldeten Informationen für die Veröffentlichung umfassenderer Offenlegungen auf der EBA-Website
- Art. 445Offenlegung von Exponiertheiten gegenüber dem Marktrisiko im Rahmen des Standardansatzes
- Art. 445aOffenlegung des CVA-Risikos
- Art. 446Offenlegung des operationellen Risikos
- Art. 449aOffenlegung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG-Risiken)
- Art. 449bOffenlegung der aggregierten Kredite gegenüber Schattenbankunternehmen
- Art. 451bOffenlegung von Risikopositionen in Kryptowerten und damit zusammenhängenden Tätigkeiten
- Art. 455Verwendung interner Modelle für das Marktrisiko
- Art. 461aEigenmittelanforderungen für das Marktrisiko
- Art. 465Übergangsbestimmungen für die Eigenmitteluntergrenze
- Art. 494dRückkehr zu weniger anspruchsvollen Ansätzen
- Art. 495Behandlung von Beteiligungsrisikopositionen im Rahmen des IRB-Ansatzes
- Art. 495aÜbergangsbestimmungen für Beteiligungsrisikopositionen
- Art. 495bÜbergangsbestimmungen für Spezialfinanzierungsrisikopositionen
- Art. 495cÜbergangsbestimmungen für Leasingrisikopositionen als Kreditrisikominderungsverfahren
- Art. 495dÜbergangsbestimmungen für bedingungslos kündbare Zusagen
- Art. 495eÜbergangsbestimmungen für die ECAI-Bonitätsbeurteilung von Instituten
- Art. 495fÜbergangsbestimmungen für die Anforderungen an die Neubewertung von Immobilien
- Art. 495gÜbergangsbestimmungen für bestimmte öffentliche Garantieregelungen
- Art. 495hÜbergangsbestimmungen für die Verwendung des alternativen auf einem internen Modell für das Marktrisiko beruhenden Ansatzes
- Art. 500cAusschluss von Überschreitungen aus der Berechnung des Rückvergleichs-Zuschlagsfaktors angesichts der COVID-19-Pandemie
- Art. 501cAufsichtliche Behandlung von Risikopositionen gegenüber ökologischen oder sozialen Faktoren
- Art. 501dÜbergangsbestimmungen für die aufsichtliche Behandlung von Kryptowerten
- Art. 505Überprüfung von Agrarfinanzierungen
- Art. 506Kreditrisiko — Kreditversicherungen
- Art. 506cKreditrisiko — Wechselwirkungen zwischen Verringerungen des harten Kernkapitals und Kreditrisikoparametern
- Art. 506dAufsichtliche Behandlung von Verbriefungen
- Art. 506eAnerkennung einer Absicherung ohne Sicherheitsleistung mit Ober- oder Untergrenze
- Art. 506fAufsichtliche Behandlung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
- Art. 518cÜberarbeitung des Rahmens bezüglich der Aufsichtsanforderungen
- Art. 519dRahmenwerk für die Mindestabwicklungsstandards für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
- Art. 519eOperationelles Risiko
- Art. 519fVerhältnismäßigkeit
- Art. 2Inkrafttreten und Anwendung
Erwägungsgründe (68)
- ErwGr. 1
- ErwGr. 2
- ErwGr. 3
- ErwGr. 4
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- ErwGr. 6
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zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor) ist über Lawbster live abrufbar — gemeinsam mit deutschen und europäischen Gesetzen, Verordnungen und Gerichtsentscheidungen, in jedem KI-Assistenten per MCP (Claude, ChatGPT, Cursor, Copilot Studio u. a.) oder über die REST-API. API-Key holen.