CRR3 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor)
Es sollte klargestellt werden, wie die Wirkung einer Garantie bei einer garantierten Risikoposition anerkannt werden sollte, die im Rahmen des IRB-Ansatzes unter Verwendung eigener Schätzungen der Verlustquote LGD behandelt wird, wenn der Garantiegeber einer Risikopositionsart angehört, die im Rahmen des IRB-Ansatzes, aber ohne Verwendung eigener Schätzungen der LGD behandelt wird. Insbesondere sollte die Verwendung des Substitutionsansatzes, bei dem die mit der zugrunde liegenden Risikoposition verbundenen Risikoparameter durch diejenigen des Garantiegebers ersetzt werden, oder einer Methode, bei der die Ausfallwahrscheinlichkeit oder LGD des zugrunde liegenden Schuldners anhand eines spezifischen Modellierungsansatzes angepasst wird, um der Wirkung der Garantie Rechnung zu tragen, nicht dazu führen, dass ein angepasstes Risikogewicht niedriger ist als das Risikogewicht, das für eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Garantiegeber gilt. Folglich sollte die Anerkennung der Garantie im Rahmen des IRB-Ansatzes im Fall, dass der Garantiegeber im Rahmen des SA-CR behandelt wird, im Allgemeinen dazu führen, dass der garantierten Risikoposition das SA-CR-Risikogewicht des Garantiegebers zugewiesen wird.
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