CRR3 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor)
Die Einführung der Eigenmitteluntergrenze könnte erhebliche Auswirkungen auf die Eigenmittelanforderungen für Verbriefungspositionen haben, die von Instituten gehalten werden, die den auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz für Verbriefungen oder den internen Bemessungsansatz verwenden. Obwohl solche Positionen im Vergleich zu anderen Risikopositionen im Allgemeinen gering sind, könnte die Einführung der Eigenmitteluntergrenze die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Verbriefungstransaktionen aufgrund eines nicht ausreichenden aufsichtlichen Nutzens der Risikoübertragung beeinträchtigen. Dies könnte der Fall sein, wenn die Entwicklung des Verbriefungsmarkts Teil des Aktionsplans für die Kapitalmarktunion ist, der in der Mitteilung der Kommission vom 24. September 2020 mit dem Titel „Eine Kapitalmarktunion für Menschen und Unternehmen — neuer Aktionsplan“ (im Folgenden „Aktionsplan zur Kapitalmarktunion“) dargelegt ist, und auch wenn originierende Institute unter Umständen verstärkt auf Verbriefungen zurückgreifen müssen, um ihre Portfolios aktiver zu verwalten, wenn sie an die Eigenmitteluntergrenze gebunden werden. Während eines Übergangszeitraums sollten Institute, die den auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz für Verbriefungen oder den internen Bemessungsansatz verwenden, zur Berechnung ihrer Eigenmitteluntergrenze eine günstigere Behandlung ihrer risikogewichteten Positionsbeträge für Verbriefungspositionen unter Verwendung eines der beiden Ansätze anwenden können. Die EBA sollte der Kommission Bericht erstatten, ob die aufsichtliche Behandlung von Verbriefungstransaktionen möglicherweise überprüft werden muss, um die Risikosensitivität der aufsichtlichen Behandlung zu erhöhen.
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