Art. 383w – Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos

CRR3 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor)

Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Delta- und Vega-Aktienkursrisiko wird festgesetzt auf
a)15 %, wenn die beiden Unterklassen den Unterklassen 1 bis 10 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 angehören;
b)75 %, wenn es sich bei den beiden Unterklassen um die Unterklassen 12 und 13 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 handelt;
c)45 %, wenn es sich bei einer der Unterklassen um Unterklasse 12 oder 13 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 handelt und die andere Unterklasse einer der Unterklassen 1 bis 10 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 angehört;
d)0 %, wenn es sich bei einer der beiden Unterklassen um Unterklasse 11 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 handelt.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.08.2024

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