Art. 383t CRR3 – Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Referenz-Kreditspreadrisikos

(1)Der Korrelationsparameter ρkl zwischen zwei Sensitivitäten WSk und WSl aus Risikopositionen, die den in Artikel 383s Absatz 1 Tabelle 1 genannten Sektor-Unterklassen 1 bis 10, 12 bis 18 und 20 zugeordnet sind, wird wie folgt festgesetzt: Dabei gilt: entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l identisch sind, andernfalls 90 %; entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l identisch sind, 90 %, wenn die beiden Namen unterschiedlich, aber rechtlich miteinander verbunden sind, andernfalls 50 %; entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen beide den Unterklassen 1 bis 10, beide den Unterklassen 12 bis 18 oder beide der Unterklasse 20 angehören, andernfalls 80 %.

(2)Der Korrelationsparameter ρkl zwischen zwei Sensitivitäten WSk und WSl aus Risikopositionen, die den Sektor-Unterklassen 11 und 19 zugeordnet sind, wird wie folgt festgesetzt: Dabei gilt: entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l identisch sind, andernfalls 90 %; entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l identisch sind und die beiden Indizes derselben Reihe angehören, 90 %, wenn die beiden Indizes gleich sind, aber unterschiedlichen Reihen angehören, andernfalls 80 %; entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen entweder beide der Unterklasse 11 oder beide der Unterklasse 19 angehören, andernfalls 80 %.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.08.2024

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