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Art. 383q – Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos

CRR3 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor)

(1)Der Korrelationsparameter ρkl zwischen zwei Sensitivitäten WSk und WSl aus Risikopositionen, die den in Artikel 383p Absatz 1 Tabelle 1 festgelegten Sektor-Unterklassen 1 bis 11 und 13 bis 20 zugeordnet sind, wird wie folgt festgesetzt: Dabei gilt: entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l identisch sind, andernfalls 90 %; entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l identisch sind, 90 %, wenn die beiden Namen unterschiedlich, aber rechtlich miteinander verbunden sind, andernfalls 50 %; entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen entweder beide den Unterklassen 1 bis 11 oder beide den Unterklassen 13 bis 20 angehören, andernfalls 80 %.
(2)Der Korrelationsparameter ρkl zwischen zwei Sensitivitäten WSk und WSl aus Risikopositionen, die den Sektor-Unterklassen 12 und 21 zugeordnet sind, wird wie folgt festgesetzt: Dabei gilt: entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l identisch sind, andernfalls 90 %; entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l identisch sind und die beiden Indizes derselben Reihe angehören, 90 %, wenn die beiden Indizes gleich sind, aber unterschiedlichen Reihen angehören, andernfalls 80 %; entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen entweder beide der Unterklasse 12 oder beide der Unterklasse 21 angehören, andernfalls 80 %.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.08.2024

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