Art. 383v CRR3 – Risikogewichts-Unterklassen für das Aktienkursrisiko

(1)Für alle Aktienkursrisiko-Risikopositionen innerhalb jeder Unterklasse in Tabelle 1 gelten die folgenden gleichen risikogewichteten Positionsbeträge für die Delta-Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Aktienkassakursen: Tabelle 1 Unterklassennummer Marktkapitalisierung Volkswirtschaft Sektor Risikogewicht für den Aktienkassakurs 1 Hoch Aufstrebende Volkswirtschaft Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lagerung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen 55 % 2 Telekommunikation, Industriegüter 60 % 3 Grundstoffe, Energie, Landwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 45 % 4 Finanzunternehmen, einschließlich staatlich geförderter Finanzunternehmen, Immobilien, Technologie 55 % 5 Fortschrittliche Volkswirtschaft Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lagerung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen 30 % 6 Telekommunikation, Industriegüter 35 % 7 Grundstoffe, Energie, Landwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 40 % 8 Finanzunternehmen, einschließlich staatlich geförderter Finanzunternehmen, Immobilien, Technologie 50 % 9 Gering Aufstrebende Volkswirtschaft Alle unter den Unterklassen 1, 2, 3 und 4 beschriebenen Sektoren 70 % 10 Fortschrittliche Volkswirtschaft Alle unter den Unterklassen 5, 6, 7 und 8 beschriebenen Sektoren 50 % 11 Sonstige Sektoren 70 % 12 Hoch Fortschrittliche Volkswirtschaft Qualifizierte Indizes 15 % 13 Sonstige Qualifizierte Indizes 25 %

(2)Für die Zwecke des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels wird in den in Artikel 325bd Absatz 7 genannten technischen Regulierungsstandards festgelegt, was unter einer geringen und einer hohen Marktkapitalisierung zu verstehen ist.

(3)Für die Zwecke des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels wird in den in Artikel 325ap Absatz 3 genannten technischen Regulierungsstandards festgelegt, was unter einer aufstrebenden und einer fortschrittlichen Volkswirtschaft zu verstehen ist.

(4)Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen zu einem Sektor auf eine marktübliche Klassifikation für die Gruppierung von Emittenten nach Branchensektoren. Institute ordnen jeden Emittenten einer der Sektor-Unterklassen in Absatz 1 Tabelle 1 zu und ordnen alle Emittenten derselben Branche demselben Sektor zu. Risikopositionen in Emittenten, die ein Institut nicht auf diese Weise einem Sektor zuordnen kann, werden der Unterklasse 11 zugeordnet. In mehreren Ländern oder Sektoren tätige Aktienemittenten werden ihrer Unterklasse auf der Grundlage der wichtigsten Region und des wichtigsten Sektors, in denen sie tätig sind, zugeordnet.

(5)Die risikogewichteten Positionsbeträge für das Vega-Aktienkursrisiko werden für die Unterklassen 1 bis 8 und die Unterklasse 12 auf 78 % und für alle anderen Unterklassen auf 100 % festgesetzt.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.08.2024

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