CRR3 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor)
Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 können Institute ihre Eigenmittelanforderungen entweder anhand von Standardansätzen oder anhand von auf einem internen Modell beruhenden Ansätzen berechnen. Bei Standardansätzen müssen Institute die Eigenmittelanforderungen anhand fester Parameter berechnen, die auf vergleichsweise konservativen Annahmen beruhen und in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt sind. Auf einem internen Modell beruhende Ansätze, die von den zuständigen Behörden zu genehmigen sind, ermöglichen es Instituten, die meisten oder alle für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen erforderlichen Parameter selbst zu schätzen. Im Dezember 2017 beschloss der BCBS die Einführung einer aggregierten Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor). Grundlage für diese Entscheidung war eine infolge der weltweiten Finanzkrise von 2008/2009 durchgeführte Analyse, die zeigte, dass interne Modelle die Risiken von Instituten, insbesondere bei bestimmten Arten von Risikopositionen und Risiken, tendenziell unterschätzen und daher tendenziell unzureichende Eigenmittelanforderungen ergeben. Verglichen mit anhand der Standardansätze berechneten Eigenmittelanforderungen ergeben interne Modelle für dieselben Risikopositionen im Durchschnitt niedrigere Eigenmittelanforderungen.
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