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Art. 382a – Ansätze für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko

CRR3 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor)

(1)Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko für alle in Artikel 382 genannten Geschäfte gemäß den folgenden Ansätzen: a) dem in Artikel 383 festgelegten Standardansatz, sofern dem Institut von der zuständigen Behörde die Erlaubnis zur Verwendung dieses Ansatzes erteilt wurde; b) dem in Artikel 384 festgelegten Basisansatz; c) dem in Artikel 385 festgelegten vereinfachten Ansatz, sofern das Institut die in Absatz 1 jenes Artikels festgelegten Bedingungen erfüllt.
(2)Ein Institut darf den in Absatz 1 Buchstabe c genannten Ansatz nicht in Verbindung mit dem in Absatz 1 Buchstabe a oder b genannten Ansatz verwenden.
(3)Ein Institut darf dauerhaft eine Kombination der in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Ansätze verwenden, um die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko für Folgendes zu berechnen: a) verschiedene Gegenparteien; b) verschiedene anerkennungsfähige Netting-Sätze mit derselben Gegenpartei; c) verschiedene Geschäfte mit demselben anerkennungsfähigen Netting-Satz, sofern eine der in Absatz 5 genannten Bedingungen erfüllt ist.
(4)Für die Zwecke von Absatz 3 Buchstabe c unterteilen Institute den anerkennungsfähigen Netting-Satz in einen hypothetischen Netting-Satz, der die Geschäfte enthält, die dem in Absatz 1 Buchstabe a genannten Ansatz unterliegen, und einen hypothetischen Netting-Satz, der die Geschäfte enthält, die dem in Absatz 1 Buchstabe b genannten Ansatz unterliegen.
(5)Für die Zwecke von Absatz 3 Buchstabe c umfassen die dort genannten Bedingungen Folgendes: a) die Unterteilung steht im Einklang mit der Behandlung des rechtlichen Netting-Satzes bei der Berechnung der CVA zu Rechnungslegungszwecken; b) die von den zuständigen Behörden erteilte Erlaubnis zur Verwendung des in Absatz 1 Buchstabe a genannten Ansatzes beschränkt sich auf den entsprechenden hypothetischen Netting-Satz und erstreckt sich nicht auf alle Geschäfte innerhalb des anerkennungsfähigen Netting-Satzes. Institute dokumentieren, wie sie gemäß dem vorliegenden Absatz zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko dauerhaft eine Kombination der in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Ansätze verwenden.“

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.08.2024

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