Art. 383j CRR3 – Vega-Risikosensitivitäten

Institute berechnen die Vega-Risikosensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus impliziten Volatilitäten sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:

Dabei gilt:

= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten; volk = der Wert des Risikofaktors aus impliziten Volatilitäten; VCVA = die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA; x,y = andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion VCVA ; = die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments i gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten; Vi = die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i; w,z = andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion Vi .

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.08.2024

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