Art. 383i CRR3 – Delta-Risikosensitivitäten

(1)Institute berechnen Delta-Risikosensitivitäten aus Risikofaktoren des Zinsrisikos wie folgt: a) Die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus risikofreien Zinssätzen sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts gegenüber diesen Risikofaktoren werden wie folgt berechnet: Dabei gilt: = die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus risikofreien Zinssätzen; rkt = der Wert des Risikofaktors k aus risikofreien Zinssätzen mit der Laufzeit t; VCVA = die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA; x,y = andere Risikofaktoren als rkt in VCVA ; = die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i gegenüber einem Risikofaktor aus risikofreien Zinssätzen; Vi = die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i; w,z = andere Risikofaktoren als rkt in der Bewertungsfunktion Vi ; b) die Delta-Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Inflationsraten sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts gegenüber diesen Risikofaktoren werden wie folgt berechnet: Dabei gilt: = die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor des Inflationsrisikos; inflkt = der Wert eines Risikofaktors k des Inflationsrisikos mit der Laufzeit t; VCVA = die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA; x,y = andere Risikofaktoren als inflkt in VCVA ; = die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i gegenüber einem Risikofaktor des Inflationsrisikos; Vi = die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i; w,z = andere Risikofaktoren als inflkt in der Bewertungsfunktion Vi .

(2)Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus Devisenkassakursen sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt: Dabei gilt: = die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus Devisenkassakursen; FXk = der Wert des Risikofaktors k aus Devisenkassakursen; VCVA = die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA; x,y = andere Risikofaktoren als FXk in VCVA ; = die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i gegenüber einem Risikofaktor aus Devisenkassakursen; Vi = die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i; w,z = andere Risikofaktoren als FXk in der Bewertungsfunktion Vi .

(3)Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus Gegenpartei-Kreditspread-Sätzen sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt: Dabei gilt: = die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus Gegenpartei-Kreditspread-Sätzen; ccskt = der Wert des Risikofaktors k aus Gegenpartei-Kreditspread-Sätzen mit der Laufzeit t; VCVA = die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA; x,y = andere Risikofaktoren als ccskt in VCVA ; = die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i gegenüber einem Risikofaktor aus Gegenpartei-Kreditspread-Sätzen; Vi = die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i; w,z = andere Risikofaktoren als ccskt in der Bewertungsfunktion Vi .

(4)Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus Referenz-Kreditspread-Sätzen sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt: Dabei gilt: = die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus Referenz-Kreditspread-Sätzen; rcskt = der Wert des Risikofaktors k aus Referenz-Kreditspread-Sätzen mit der Laufzeit t; VCVA = die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA; x,y = andere Risikofaktoren als ccskt in VCVA ; = die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i gegenüber einem Risikofaktor aus Referenz-Kreditspread-Sätzen; Vi = die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i; w,z = andere Risikofaktoren als ccskt in der Bewertungsfunktion Vi .

(5)Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus Aktienkassakursen sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt: Dabei gilt: = die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus Aktienkassakursen; EQ = der Wert des Aktienkassakurses; VCVA = die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA; x,y = andere Risikofaktoren als EQ in VCVA ; = die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i gegenüber einem Risikofaktor aus Aktienkassakursen; Vi = die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i; w,z = andere Risikofaktoren als EQ in der Bewertungsfunktion Vi .

(6)Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus Warenkassakursen sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt: Dabei gilt: = die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus Warenkassakursen; CTY = der Wert des Warenkassakurses; VCVA = die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA; x,y = andere Risikofaktoren als CTY in VCVA ; = die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i gegenüber einem Risikofaktor aus Waren-Kassakursen; Vi = die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i; w,z = andere Risikofaktoren als CTY in der Bewertungsfunktion Vi .

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.08.2024

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