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ErwGr. 28

CRR3 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor)

Es sollte sichergestellt werden, dass die Schätzungen der Ausfallwahrscheinlichkeit, der LGD und der Kreditumrechnungsfaktoren für einzelne Risikopositionen von Instituten, die die Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko anhand interner Modelle berechnen dürfen, keine unangemessen niedrigen Werte erreichen. Deshalb ist es angemessen, Mindestwerte für eigene Schätzungen einzuführen und Institute dazu zu verpflichten, von ihren eigenen Risikoparameter-Schätzungen und den Mindestwerten für diese eigenen Schätzungen den höheren Wert zu verwenden. Solche Mindestwerte für Risikoparameter („Input- -Mindestwerten“) sollten eine Garantie dafür darstellen, dass Eigenmittelanforderungen nicht unter ein dem Vorsichtsgebot entsprechendes Niveau absinken. Darüber hinaus sollten solche Input- -Mindestwerten das Modellrisiko mindern, das durch Faktoren wie fehlerhafte Modellspezifikationen, Messfehler und Datenbeschränkungen entsteht. Input- -Mindestwerten würden auch die Vergleichbarkeit der Kapitalquoten zwischen Instituten verbessern. Um diese Ergebnisse zu erzielen, sollten Input- -Mindestwerten ausreichend konservativ kalibriert werden.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.08.2024

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