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ErwGr. 26

CRR3 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor)

Risikopositionen von Instituten gegenüber anderen Instituten, anderen Unternehmen der Finanzbranche und Großunternehmen weisen in der Regel geringe Ausfallquoten auf. Bei solchen Portfolios mit wenigen Ausfällen ist es für Institute schwierig, für die Verlustquote bei Ausfall (loss given default, LGD) zuverlässige Schätzungen zu erhalten, da die Zahl der verzeichneten Ausfälle in diesen Portfolios nicht ausreicht. Diese Schwierigkeit hat dazu geführt, dass bei der Höhe des geschätzten Risikos eine unerwünschte Streuung zwischen Instituten festzustellen ist. Institute sollten daher für diese Portfolios mit wenigen Ausfällen nicht interne Schätzungen der LGD, sondern vielmehr aufsichtsrechtliche LGD-Werte verwenden.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.08.2024

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