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Art. 445a – Offenlegung des CVA-Risikos

CRR3 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor)

(1)Institute, die den Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko unterliegen, legen die folgenden Informationen offen: a) einen Überblick über ihre Verfahren zur Ermittlung, Messung, Absicherung und Überwachung ihres CVA-Risikos; b) ob die Institute alle in Artikel 273a Absatz 2 festgelegten Bedingungen erfüllen; sofern diese Bedingungen erfüllt sind, ob die Institute sich dafür entschieden haben, die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des in Artikel 385 festgelegten vereinfachten Ansatzes zu berechnen; sofern die Institute sich dafür entschieden haben, die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des vereinfachten Ansatzes zu berechnen, die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko gemäß diesem Ansatz; c) die Gesamtzahl der Gegenparteien, für die der Standardansatz verwendet wird, mit Aufschlüsselung nach Arten von Gegenparteien.
(2)Institute, die die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des in Artikel 383 festgelegten Standardansatzes berechnen, legen zusätzlich zu den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Informationen die folgenden Informationen offen: a) die Struktur und die Organisation ihrer internen CVA-Risikomanagement-Funktion und Governance; b) ihre Gesamteigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko im Rahmen des Standardansatzes mit Aufschlüsselung nach Risikoklasse; c) eine Übersicht über die bei dieser Berechnung verwendeten anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfte mit Aufschlüsselung nach Art der in Artikel 386 Absatz 2 festgelegten Instrumente.
(3)Institute, die die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des in Artikel 384 festgelegten Basisansatzes berechnen, legen zusätzlich zu den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Informationen auch die folgenden Informationen offen: a) ihre Gesamteigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko im Rahmen des Basisansatzes sowie die Komponenten BACVAtotal und BACVAcsr-hedged ; b) eine Übersicht über die bei dieser Berechnung verwendeten anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfte mit Aufschlüsselung nach Art der in Artikel 386 Absatz 3 festgelegten Instrumente.“

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.08.2024

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