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Art. 278 – Potenzieller künftiger Risikopositionswert

REG_2019_876 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

(1)Die Institute berechnen den potenziellen künftigen Risikopositionswert eines Netting-Satzes wie folgt: dabei gilt: PFE = der potenzielle künftige Risikopositionswert; a = der Index, der die in die Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts des Netting-Satzes einbezogenen Risikokategorien bezeichnet; AddOn(a) = der Aufschlag für die Risikokategorie ’a’, jeweils berechnet nach den Artikeln 280a bis 280f; und Multiplikator = der Multiplikationsfaktor, berechnet nach der Formel gemäß Absatz 3. Für die Zwecke dieser Berechnung berücksichtigen die Institute bei der Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts eines Netting-Satzes den Aufschlag für eine bestimmte Risikokategorie, wenn zumindest ein Geschäft des Netting-Satzes dieser Risikokategorie zugeordnet wurde.
(2)Der potenzielle künftige Risikopositionswert von mehreren Netting-Sätzen, die einer Nachschussvereinbarung unterliegen, im Sinne von Artikel 275 Absatz 3 errechnet sich als Summe der potenziellen künftigen Risikopositionswerte aller einzelnen Netting-Sätze, als wären diese nicht Gegenstand irgendeiner Nachschussvereinbarung.
(3)Für die Zwecke von Absatz 1 wird der Multiplikator wie folgt berechnet: Multiplikator = 1 if z ≥ 0 if dabei gilt: Floorm = 5 %; y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn(a) z = CMV – NICA für Netting-Sätze nach Artikel 275 Absatz 1 CMV – VM – NICA für Netting-Sätze nach Artikel 275 Absatz 2 CMVi – NICAi für Netting-Sätze nach Artikel 275 Absatz 3 NICAi = der unabhängige Netto-Sicherheitenbetrag, der nur für im Netting-Satz ’i’ enthaltene Geschäfte berechnet wird. NICAi wird nach Maßgabe der Nachschussvereinbarung auf Ebene der Geschäfte oder auf Ebene des Netting-Satzes berechnet.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.02.2025

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