(1)Höhe und Vorzeichen einer Standardmethode-Risikoposition bestimmt ein Institut wie folgt: a) für alle Instrumente außer Schuldtiteln i) bei einem Geschäft mit linearem Risikoprofil als den effektiven Nominalwert, ii) bei einem Geschäft mit nicht linearem Risikoprofil als den Delta entsprechenden Nominalwert ,dabei entspricht Pref = dem Preis des Basisinstruments in der Referenzwährung, V = dem Wert des Finanzinstruments (im Fall einer Option: Preis der Option), p = dem Preis des Basisinstruments in derselben Währung wie V, b) für Schuldtitel und die Zahlungskomponenten aller Geschäfte: i) bei einem Geschäft mit linearem Risikoprofil als den mit der geänderten Laufzeit multiplizierten effektiven Nominalwert, ii) bei einem Geschäft mit nicht linearem Risikoprofil als den mit der geänderten Laufzeit multiplizierten, Delta entsprechenden Nominalwert ,dabei entspricht V = dem Wert des Finanzinstruments (im Fall einer Option: Preis der Option), r = dem Zinsniveau. Lautet V nicht auf die Referenzwährung, wird das Derivat durch Multiplikation mit dem jeweiligen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.
(2)Die Institute ordnen die Standardmethode-Risikopositionen Hedging-Sätzen zu. Für jeden Hedging-Satz wird der Absolutbetrag der Summe der resultierenden Standardmethode-Risikopositionen errechnet. Aus dieser Berechnung ergibt sich die Nettorisikoposition, die für die Zwecke des Artikels 276 Absatz 2 nach folgender Formel ermittelt wird:
Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 18.06.2025
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