Art. 278 CRR – Geschäfte mit nicht linearem Risikoprofil

(1)Bei Geschäften mit nicht linearem Risikoprofil ermitteln die Institute die Höhe der Standardmethode-Risikopositionen nach den folgenden Absätzen.

(2)Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, das nicht auf einem Schuldtitel oder einer Zahlungskomponente basiert, ist die Höhe der Standardmethode-Risikoposition gemäß Artikel 280 Absatz 1 gleich dem Delta entsprechenden effektiven Nominalwert des Basisfinanzinstruments.

(3)Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, das auf einem Schuldtitel oder einer Zahlungskomponente basiert, ist die Höhe der Standardmethode-Risikoposition gleich dem Delta entsprechenden, mit der geänderten Laufzeit des Schuldtitels bzw. der Zahlungskomponente multiplizierten effektiven Nominalwert des Finanzinstruments oder der Zahlungskomponente.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 18.06.2025

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