ErwGr. 20

REG_2019_2033 · über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014

Alle Wertpapierfirmen sollten ihre Eigenmittelanforderung anhand einer Reihe von K-Faktoren berechnen, die das Kundenrisiko (RtC: Risk-To-Client), das Marktrisiko (RtM: Risk-to-Market) und das Firmenrisiko (RtF: Risk-to-Firm) erfassen. Die K-Faktoren in Bezug auf das RtC erfassen die verwalteten und in der Anlageberatung betreuten Vermögenswerte von Kunden (K-AUM, AUM: assets under management), die gehaltenen Kundengelder (K-CMH, CMH: client money held), die verwahrten und verwalteten Vermögenswerte (K-ASA, ASA: assets safeguarded and administered) und die bearbeiteten Kundenaufträge (K-COH, COH: client orders handled).

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.02.2025

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