Gesetze›zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012›Abschnitt 5 Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen

Art. 325ad – Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios

REG_2019_876 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

(1)JTD-Nettobeträge werden a) bei tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten entsprechend ihrer Bonität gemäß Artikel 325y Absätze 1 und 2 multipliziert; b) bei nicht tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten gemäß Artikel 325aa Absatz 1 multipliziert.

(2)Risikogewichtete JTD-Nettobeträge werden Unterklassen zugewiesen, die einem Index entsprechen.

(3)Gewichtete JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel berechnet: DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) – WtSACTP · (Σi ∈ short RWi · |net JTDi|); 0} dabei gilt: DRCb = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unterklasse b; i = ein Instrument der Unterklasse b; und WtSACTP = die Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungsbeziehungen innerhalb einer Unterklasse, berechnet gemäß der WtS-Formel nach Artikel 325y Absatz 4, wobei allerdings nicht nur die Positionen der entsprechenden Unterklasse, sondern die Kaufpositionen und Verkaufspositionen des gesamten alternativen Korrelationshandelsportfolios verwendet werden.

(4)Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios nach folgender Formel: dabei gilt: DRCACTP = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios; und DRCb = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für die Unterklasse b.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.02.2025

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