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Art. 325at – Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Warenpositionsrisiko

REG_2019_876 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

(1)Für die Zwecke dieses Artikels werden zwei Waren als getrennte Waren betrachtet, wenn es auf dem Markt zwei Kontrakte gibt, die sich ausschließlich im Hinblick auf die zugrunde liegende Ware, die vertragsgemäß zu liefern ist, unterscheiden.
(2)Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten WSk und WSl wird der Korrelationsparameter ρklwie folgt festgelegt: ρkl = ρkl (commodity) · ρkl (tenor) · ρkl (basis) dabei gilt: ρkl (commodity) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Waren der Sensitivitäten k und l identisch sind, und in allen anderen Fällen den innerhalb der Unterklasse anwendbaren Korrelationen in Tabelle 10; ρkl (tenor) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l identisch sind, und in allen anderen Fällen 99 %; und ρkl (basis) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Sensitivitäten hinsichtlich des Lieferorts der Ware identisch sind, und in allen anderen Fällen 99,90 %.
(3)Die innerhalb der Unterklasse anwendbaren Korrelationen ρkl (commodity) sind Tabelle 10 Unterklasse Bezeichnung der Unterklasse Korrelation ρkl (commodity) 1 Energie - feste Brennstoffe 55 % 2 Energie - flüssige Brennstoffe 95 % 3 Energie - Elektrizität und Emissionshandel 40 % 4 Güterbeförderung 80 % 5 unedle Metalle 60 % 6 gasförmige Brennstoffe 65 % 7 Edelmetalle (einschließlich Gold) 55 % 8 Körner und Ölsaat 45 % 9 Vieh- und Milchwirtschaft 15 % 10 Weichwaren und andere Agrarerzeugnisse 40 % 11 andere Erzeugnisse 15 %
(4)Ungeachtet des Absatzes 1 gilt Folgendes: a) Zwei Risikofaktoren, die der Unterklasse 3 in Tabelle 10 zugeordnet sind und Strom betreffen, der in unterschiedlichen Regionen erzeugt wird oder vertragsgemäß in unterschiedlichen Zeiträumen geliefert wird, sind als voneinander unabhängige Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos zu betrachten; b) Zwei Risikofaktoren, die der Unterklasse 4 in Tabelle 10 zugeordnet sind und die Beförderung von Gütern betreffen, die auf unterschiedlichen Strecken befördert oder nicht in derselben Woche ausgeliefert werden, sind als voneinander unabhängige Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos zu betrachten.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.02.2025

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