Art. 226 CRR – Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten

Die Volatilitätsanpassungen nach Artikel 224 gelten für den Fall einer täglichen Neubewertung. Ebenso stellt ein Institut, das gemäß Artikel 225 seine eigenen Schätzungen verwendet, seine Berechnungen zunächst auf der Grundlage einer täglichen Neubewertung an. Erfolgt die Neubewertung seltener als einmal täglich, so nehmen die Institute größere Volatilitätsanpassungen vor. Diese werden von den Instituten anhand nachstehender Wurzel-Zeit-Formel durch Heraufskalierung der auf einer täglichen Neubewertung basierenden Volatilitätsanpassungen ermittelt:

dabei entspricht

H = der vorzunehmenden Volatilitätsanpassung, HM = der Volatilitätsanpassung bei täglicher Neubewertung, NR = der tatsächlichen Zahl der Handelstage zwischen Neubewertungen, TM = dem Verwertungszeitraum für das betreffende Geschäft.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 18.06.2025

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