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Art. 230 – Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge für andere anerkennungsfähige Sicherheiten beim IRB-Ansatz

CRR · über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012

(1)Institute verwenden für die Zwecke des Kapitels 3 als LGD die nach diesem Absatz und nach Absatz 2 berechnete LGD*. Fällt das Verhältnis des Werts der Sicherheit (C) zum Forderungswert (E) unter den in Tabelle 5 für die Forderung vorgeschriebenen Mindestbesicherungsgrad (C*), so ist LGD* gleich der in Kapitel 3 für unbesicherte Forderungen an die Gegenpartei festgelegten LGD. Zu diesem Zweck legen die Institute bei der Berechnung des Forderungswerts der in Artikel 166 Absätze 8 bis 10 aufgeführten Posten anstelle der dort genannten Umrechnungsfaktoren oder Prozentsätze einen Umrechnungsfaktor oder Prozentsatz von 100 % zugrunde. Übersteigt das Verhältnis des Werts der Sicherheit zum Forderungswert die in Tabelle 5 festgelegte zweite, höhere Schwelle C**, so ist LGD* gleich dem in Tabelle 5 vorgeschriebenen Wert. Wird der erforderliche Grad an Besicherung C** für die Forderung insgesamt nicht erreicht, so behandeln die Institute die Forderung wie zwei Forderungen – eine, bei der der erforderliche Grad an Besicherung C** gegeben ist und eine (der verbleibende Teil), bei der dies nicht der Fall ist.
2.Welcher Wert für LGD* anzusetzen ist und welcher Grad an Besicherung für die besicherten Forderungsteile erforderlich ist, ist Tabelle 5 zu entnehmen: Tabelle 5 Mindest-LGD für besicherte Forderungsteile LGD* bei vorrangigen Forderungen LGD* bei nachrangigen Forderungen Erforderlicher Grad an Mindestbesicherung der Forderung (C*) Erforderlicher Grad an Mindestbesicherung der Forderung (C**) Forderungen 35 % 65 % 0 % 125 % Wohn-/ Gewerbeimmobilien 35 % 65 % 30 % 140 % Sonstige Sicherheiten 40 % 70 % 30 % 140 %
(3)Alternativ zu der Behandlung nach den Absätzen 1 und 2 und vorbehaltlich des Artikels 124 Absatz 2 dürfen Institute dem Teil der Forderung, der innerhalb der in Artikel 125 Absatz 2 Buchstabe d bzw. Artikel 126 Absatz 2 Buchstabe d festgelegten Grenzen in voller Höhe durch Wohn- oder Gewerbeimmobilien im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats besichert ist, ein Risikogewicht von 50 % zuweisen, wenn alle in Artikel 199 Absatz 6 genannten Bedingungen erfüllt sind.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 18.06.2025

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