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Art. 231 – Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei gemischten Sicherheitenpools

CRR · über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012

(1)Der Wert der zugrunde zu legenden LGD* wird von einem Institut als LGD für die Zwecke von Kapitel 3 nach den Absätzen 2 und 3 berechnet, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: a) Das Institut berechnet die risikogewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge nach dem IRB-Ansatz; b) die Forderung ist sowohl durch Finanzsicherheiten als auch durch andere anerkennungsfähige Sicherheiten besichert.
(2)Die Institute sind dazu verpflichtet, den volatilitätsangepassten Wert der Forderung, den sie erhalten, indem sie am Forderungswert die in Artikel 223 Absatz 5 genannte Volatilitätsanpassung vornehmen, in verschiedene Teile aufzuteilen, so dass sich ein durch anerkennungsfähige finanzielle Sicherheiten unterlegter Anteil, ein durch Forderungsabtretungen besicherter Anteil, ein durch Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherter Anteil, ein durch sonstige anerkennungsfähige Sicherheiten unterlegter Anteil sowie gegebenenfalls der unbesicherte Anteil ergibt.
(3)Die Institute ermitteln die LGD* nach den einschlägigen Bestimmungen dieses Kapitels für jeden der nach Absatz 2 ermittelten Anteile gesondert.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 18.06.2025

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