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Art. 27 – Berechnung des Risikopositionswerts

REG_2019_2033 · über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014

Der Risikopositionswert wird anhand folgender Formel berechnet:
Risikopositionswert = Max(0; RC + PFE – C)
dabei gilt:
RC = die Wiederbeschaffungskosten gemäß Artikel 28;
PFE = der potenzielle künftige Risikopositionswert gemäß Artikel 29; und
C = die Sicherheiten gemäß Artikel 30.
Die Wiederbeschaffungskosten (RC) und die Sicherheiten (C) gelten für alle in Artikel 25 genannten Geschäfte.
Der potenzielle künftige Risikopositionswert (PFE) gilt nur für Derivatkontrakte.
Eine Wertpapierfirma darf für alle Geschäfte, die unter eine vertragliche Nettingvereinbarung fallen, einen einzigen Risikopositionswert auf Ebene des Netting-Satzes berechnen, wenn die in Artikel 31 genannten Bedingungen erfüllt sind. Wird eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, so behandelt die Wertpapierfirma jedes Geschäft wie seinen eigenen Netting-Satz.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.02.2025

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