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Art. 325ai – Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen

REG_2019_876 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

(1)Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten WSk und WSl wird der Korrelationsparameter ρkl wie folgt festgelegt: ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis) dabei gilt: ρkl (name) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l identisch sind, und in allen anderen Fällen 35 %; ρkl (tenor) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l identisch sind, und in allen anderen Fällen 65 %; und ρkl (basis) entspricht dem Wert 1, wenn sich die beiden Sensitivitäten auf die gleichen Kurven beziehen, und in allen anderen Fällen 99,90 %.
(2)Die Korrelationsparameter nach Absatz 1 gelten nicht für die Unterklasse 18 in der Tabelle 4 in Artikel 325ah Absatz 1. Die Kapitalanforderung für die Delta-Faktor-Risiko-Aggregationsformel innerhalb der Unterklasse 18 entspricht der Summe der absoluten Werte der gewichteten Netto-Sensitivitäten dieser Unterklasse:

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.02.2025

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