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Art. 325aj – Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen

REG_2019_876 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Der Korrelationsparameter γbc für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen wird wie folgt festgelegt:
γbc = γbc (rating) · γbc (sector) dabei gilt: γbc (rating) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Unterklassen der gleichen Bonitätskategorie (Bonitätsstufe 1 bis 3 oder Bonitätsstufe 4 bis 6) zugehören, und in allen anderen Fällen 50 %; für die Zwecke dieser Berechnung wird die Unterklasse 1 als der gleichen Bonitätskategorie zugehörig betrachtet wie Unterklassen der Bonitätsstufen 1 bis 3; und γbc (sector) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Unterklassen dem gleichen Sektor zugehören, und in allen anderen Fällen dem entsprechenden Prozentsatz gemäß Tabelle 5: Tabelle 5 Unterklasse 1, 2 und 11 3 und 12 4 und 13 5 und 14 6 und 15 7 und 16 8 und 17 9 1, 2 und 11 75 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 3 und 12 5 % 15 % 20 % 15 % 10 % 10 % 4 und 13 5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 5 und 14 20 % 25 % 5 % 5 % 6 und 15 25 % 5 % 15 % 7 und 16 5 % 20 % 8 und 17 5 % 9 —

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.02.2025

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