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Art. 325am – Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen

REG_2019_876 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

(1)Innerhalb jeder Unterklasse gelten für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) die gleichen Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Kreditspreadrisikofaktoren bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, und diese Risikogewichte werden für jede Unterklasse in Tabelle 7 gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert: Tabelle 7 Unterklasse Bonität Sektor 1 Erstrangig und Bonitätsstufen 1 bis 3 RMBS - Prime 2 RMBS - Mid-Prime 3 RMBS - Sub-Prime 4 CMBS 5 forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) — Studiendarlehen 6 ABS — Kreditkarten 7 ABS — Kfz-Darlehen 8 Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene, durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere (CLO) 9 Nicht erstrangig und Bonitätsstufen 1 bis 3 RMBS - Prime 10 RMBS - Mid-Prime 11 RMBS - Sub-Prime 12 CMBS 13 ABS — Studiendarlehen 14 ABS — Kreditkarten 15 ABS — Kfz-Darlehen 16 Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene CLO 17 Bonitätsstufen 4 bis 6 RMBS - Prime 18 RMBS - Mid-Prime 19 RMBS - Sub-Prime 20 CMBS 21 ABS — Studiendarlehen 22 ABS — Kreditkarten 23 ABS — Kfz-Darlehen 24 Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene CLO 25 Sonstige Sektoren
(2)Die Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen zu einem Sektor auf eine marktübliche Klassifikation für die Zuordnung von Emittenten zu Sektoren. Die Institute ordnen jede Tranche jeweils nur einer der Sektor-Unterklassen in Tabelle 7 zu. Risikopositionen in einer Tranche, die ein Institut nicht auf diese Weise einem Sektor zuordnen kann, werden der Unterklasse 25 zugewiesen.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.02.2025

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