Art. 325x – Jump-to-Default-Nettobeträge

REG_2019_876 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

(1)Institute berechnen die JTD-Nettobeträge durch Aufrechnung der JTD-Bruttobeträge von Short-Risikopositionen und Long-Risikopositionen. Eine Aufrechnung ist nur zwischen Risikopositionen gegenüber demselben Schuldner möglich, wenn die Short-Risikopositionen den gleichen Rang wie die Long-Risikopositionen oder einen niedrigeren Rang als die Long-Risikopositionen haben.

(2)Die Aufrechnung wird je nach Laufzeiten der aufzurechnenden Risikopositionen vollständig oder teilweise vorgenommen: a) Eine vollständige Aufrechnung erfolgt, wenn alle Risikopositionen Laufzeiten von mindestens einem Jahr haben; b) eine teilweise Aufrechnung erfolgt, wenn mindestens eine der aufzurechnenden Risikopositionen eine Laufzeit von weniger als einem Jahr hat; in diesem Fall wird die Höhe des JTD-Betrags jeder Risikoposition mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr mit dem Verhältnis zwischen der Laufzeit der Risikoposition und einem Jahr multipliziert.

(3)Wenn keine Aufrechnung möglich ist, werden die JTD-Bruttobeträge bei Risikopositionen mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr mit den JTD-Nettobeträgen gleichgesetzt. JTD-Bruttobeträge mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr werden für die Berechnung der JTD-Nettobeträge mit dem Verhältnis zwischen der Laufzeit der Risikoposition und einem Jahr bei einer Untergrenze von drei Monaten multipliziert.

(4)Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 werden die Laufzeiten der Derivatkontrakte, nicht die Laufzeiten ihrer Basiswerte, betrachtet. Beteiligungspositionen in Barmitteln wird nach Ermessen des Instituts eine Laufzeit von entweder einem Jahr oder von drei Monaten zugewiesen.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.02.2025

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