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Art. 325y – Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko

REG_2019_876 · zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

(1)Die JTD-Nettobeträge werden unabhängig von der Art der Gegenpartei mit den ihrer Bonität entsprechenden, in Tabelle 2 spezifizierten Ausfallrisikogewichten multipliziert: Tabelle 2 Bonitätskategorie Ausfallrisikogewicht Bonitätsstufe 1 0,5 % Bonitätsstufe 2 3 % Bonitätsstufe 3 6 % Bonitätsstufe 4 15 % Bonitätsstufe 5 30 % Bonitätsstufe 6 50 % Nicht bewertet 15 % Ausgefallen 100 %
(2)Risikopositionen, denen gemäß dem Standardansatz für das Kreditrisiko gemäß Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen würde, erhalten bezüglich der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko ein Risikogewicht von 0 %.
(3)Der gewichtete Netto-JTD wird in folgende Unterklassen eingeteilt: Unternehmen, Staaten und Gebietskörperschaften/Kommunen.
(4)Die gewichteten JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel aggregiert: DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0} dabei gilt: DRCb = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unterklasse b; i = der Index eines Instruments der Unterklasse b; RWi = das Risikogewicht; und WtS = eine Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungsbeziehungen innerhalb einer Unterklasse, berechnet wie folgt: Für die Zwecke der Berechnung von DRCb und WtS werden die Kauf- und Verkaufspositionen für alle Positionen einer Unterklasse unabhängig von der Bonitätsstufe der betreffenden Positionen zu unterklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko aggregiert.
(5)Die endgültige Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen wird als einfache Summe der Eigenmittelanforderungen auf Ebene der Unterklasse berechnet.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 13.02.2025

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